Na plaveckej súťaži v Kalifornii s Josephom hrdo pózovala aj jeho matka Mildred, ktorá cez dvadsať rokov pracovala u hollywoodskej hviezdy ako slúžka.
Joseph Baena dlhé roky nevedel, kto je jeho biologickým otcom. Aférka okolo nemanželského syna Arnolda Schwarzeneggera vyplávala na povrch pred tromi rokmi. Vtedy bol malý Joseph ešte trochu pri tele, ale za posledné mesiace sa vytiahol a tiež výrazne schudol. Vďaka génom a športovaniu je postavou čím ďalej viac podobný svojmu otcovi.
Manželka Arnolda Schwarzeneggera Maria Shriver sa dozvedela, že jej muž mal pomer so slúžkou a majú spolu syna. Hoci sa po 25 rokoch rozišli, k rozvodu nedošlo a ako rodina sa schádzajú ďalej, aj keď sa herec objavuje v spoločnosti po boku mladej fyzioterapeutky.
Schwarzenegger sa oženil 26. apríla 1986. S manželkou majú štyri deti, Katherine, Christinu, Christophera a Patricka, ktorý tiež podedil otcovu postavu a dokonca sa venoval modelingu.
